Глава 4. Мураши и велосипед.Не помню где, но однажды я вычитал или высмотрел очень годный ответ на вопрос "А есть ли Бог?".
Ответ звучал приблизительно так:
"Представь, что мураши ползают по велосипеду. Какова вероятность, что мураши поймут, по чему они ползают? Что это такое? Для чего используется? Правильно, никакой. Мураши никогда не смогут понять велосипед, потому что велосипед слишком сложен для мурашиного мировосприятия. Так и в нашем случае, Бог является слишком глобальным и сложным для нашего понимания явлением".
Таким же явлением, на мой взгляд, являются большие криптоденьги.
Ковыряясь в мелких транзакциях, очень легко упустить из виду глобальную картину происходящего. Вернее глобальная картина - слишком непостижима и сложна, а вот некоторые ее фрагменты, позволяющие нам распутывать клубок дальше, как обычно, лежат под носом.
Если ты со мной давно, то в первой части криптопейджинга, я задавался вопросом, почему произошел "июньский декаданс", когда мы 10 июня вывалились с очень важного аптренда, который я называл "линией майнеров", и полетели в тартарары.
Тогда я имел в виду вот этот график:
BTC/USD, дневка, Coinbase
Я еще не понимал, что набрел на криптопейджинг, и все, что мне удалось найти - это закономерности между движениями больших битков и колебаниями котировки.
А сейчас, давай отмерим график котировки с 10 июня и по сегодняшний день, и отразим на этом графике наиболее массовые рассылки криптопейджинговых сигналов:
BTC/USD, 4-часовик, Bitfinex.
Жепа-since-10th-of-June случилась, когда мы свалились с 7 650 до 5 800, и теперь болтаемся в диапазоне между 5800 и 6700. За это время было проведено только три очевидные рассылки криптопейджинга.
Очевидные, потому что о них написал всем нам известный тг-бот (
https://t.me/botomex), и многие были в курсе.
Но мы не можем сказать наверняка, сколько было рассылок в этот период. Мы тупо не знаем все их рассылочные кошельки. Например, кошельки-с-восьмерками я в расчет не брал.
Зато было овердохуя новостей.
Давай, на тот же график мы наложим основные "новости" за этот период:
BTC/USD, 4-часовик, Bitfinex.
Легенда графика выражается в наличии двух типов новостей, которые я разделил по цвету ярлычка.
Первая группа - это "оранжевые" новости, на которых мы свалились с "линии майнеров" (7 650) в диапазон 5800-6700.
Вторая группа - это "синие" новости, на которых мы продолжили без малого месяц болтаться в диапазоне 5800-6700.
В графике не учтены новости про Coinbase Custody и взлом Binance. Можешь сам их наложить на котировку в качестве факультативного задания.
Для экономии времени, я кратко изложил новости на графике, а более полно и с пруфами ты найдешь в отдельной подстатейке. Кликай сюда и читай супер-важные новости во всех подробностях.
Ты вполне можешь задать вопрос, какого хуя я пичкаю тебя графиком с криптопейджингами и новостями, дескать, и так понятно, что рынком манипулируют. Ты ж сам изъелся мне это доказывать!
И ты будешь прав, но не везде.
Смотри, интересная особенность в том, что криптопейджинг и новости держат котировку внутри диапазона 5800-6700 (на графике выше эта зона выделена желтым цветом).
Как только котировка доходит до хаев, то сразу на криптовалютном рынке возникают разного рода пиздецы: то атака-51%, то криптокошмары в Индии и т.д. Под шумок таких новостей манипули разворачивают котировку вниз.
А внизу говорят о Coinbase Custody и разворачивают наверх. И так до усрачки.
Но это не важно. Важно то, что ниже, то - что я назвал спящим слоном в посудной лавке.
Помнишь, я тебе говорил, что нужно запомнить про дельту. И еще несколько раз говорил о положительной (больше покупок) и отрицательной (больше продаж) дельте?
Помимо "дельты", которая считается по итогам кластеров отдельных свечей, есть еще такое понятие, как "кумулятивная дельта". Кумулятивная дельта - это сумма всех положительных дельт за вычетом всех отрицательных.
Кумулятивная дельта считается за указанный период, а также за все загруженные в график свечи.
А теперь, если ты готов, то лови кумулятивную дельту за период с 10 июня по 4 июля 2018 г. (см. индикатор под графиком):
Кластерный график: BTC/USDT, 30-минутка, Binance (ТТ). Кумулятивная дельта за все загруженные свечи.
Индикатор под графиком показывает, что за рассматриваемый период (10 июня - 4 июля), на бинансе, положительная кумулятивная дельта выросла с
19 185 BTC до 87 060 BTC. То есть, за период с 10 июня по 4 июля,
кумулятивная дельта увеличилась на 67 875 BTC.
Это значает, что за с 10 июня по 4 июля было куплено и куда-то отложено на
67 875 BTC больше, чем продано. И это все произошло без влияния на котировку, которая вместо роста (покупок больше, чем продаж) болтается в комфортном для кого-то диапазоне 5800-6700.
Киты тарятся битком! И это видно на кластерном графике! Причем на Бинансе делают это до дибилизма тупо.
Если смотреть кумулятивный объем на OKEx, то картина слегка другая:
Кластерный график: BTC/USDT, 30-минутка, OKEx (ТТ). Кумулятивная дельта за все загруженные свечи.
В период с 10 июня до 24 июня шел небольшой флетовый выгруз, а вот с 24 июня по 4 июля идет ярковыраженная скупка битка, пока он болтается в диапазоне 5800-6700.
А если смотреть на дельту из стратосферы (недельный график Bitfinex), то картина диаметрально противоположная:
Кластерный график: BTC/USDT, Неделька, Bitfinex (ТТ).
Начиная с июля 2017 года на Bitfinex больше продавалось битка, чем покупалось. На начало продаж (падение дельты ниже нуля в июле 2017) биток стоил около 2 000 уе. Вполне вероятно, что сейчас, стрижка хомяков дошла до своего апогея, и мы отправимся немного наверх, чтобы "отрастить шерстку".
Глобально - биток продается уже целый год.
Локально - биток покупается, потому что мы были на 5 800 и теперь отскочили наверх.
На крипторынке все относительно "тихо": слон спит и посуда цела.
Но для чего происходят эти большие продажи и покупки, и при чем тут июль 2017 года - мне неизвестно.
А еще мне неизвестно, сколько посуды побьется, когда слон этот проснется...
Эпилог. Скрытый пункт The Algorithm.
В этой достаточно обширной работе нам удалось заглянуть под микроскоп в манипулятивное движение рынком, и на уровне кластеров увидеть, как именно происходит эта манипуляция.
А еще, нам удалось взглянуть на котировку из стратосферы (при помощи дельты), разглядев глобальную картину:
Начиная с июля 2017 года битков больше продают, чем покупают. Что наталкивает на мысль, что весь памп и дамп BTC/USD в конце 2017 года - искусственный, с целью побрить залетевших на хайпе людей.
Учитывая вопросы в нашем чате, уточняю, что "продали" больше, чем "купили", означает, что активных продавцов, перекрывающих спред, было больше, чем "активных" покупателей. А если сравнивать общее количество купленных и проданных битков, то оно равно, естественно.
В период с 10 июня по 4 июля, происходит закупка битков, которая до тупого палевная на Binance и более реалистичная на других биржах (показал на примере OKex). Есть мнение, что на бинансе тарится большое количество ребят с ОТС, поэтому там такая лютая дельта.
А еще есть мнение, что криптобиржи - тотальный офшор, где торгуются несуществующие биткоины и так далее. Я молчу о импульсных колебаниях котировки, которые намекают на momentum-ignition алгоритмы, но это пока из серии доводов. А еще молчу про wash-trades, спуфы, лееры и остальное...
Я уже не в первый раз угрожаю криптобиржам своим расследованием. Учитывая, что теперь у меня появился микроскоп в виде Tick-данных, я думаю, что уже готов и могу наезжать на Binance и ко.
Но к каким выводам мы можем прийти именно в этой статье?
Локальный вывод. Оно же скрытое правило The Algorithm из 6-ой статьи про криптопейджинг.
После огромного количества часов, которые я провел за анализом манипуляций рынками, реальный ответ я получил только увидев кластеры.
Скрытое правило звучит так: проходит криптопейджинг, смотри кластеры, видишь предпосылки роста - вставай в направлении импульса. Высшим пилотажем будет управление альтами под такие манипулятивные импульсы.
И да, не благодари меня за все это. Я сейчас, можно сказать, Грааль тебе подогнал. Не забудь про приглянувшуюся мне платформу кластерного анализа почитать.
Глобальный вывод. И он же крайне печальный. Битки продаются китами с июля 2017 года (уже год), и первые продажи начались, когда биток стоил 2000. Следовательно, любая цена выше 2000, для этих продавцов - рентабельна. Пузырь с походом до 20к раздувался на фоне продаж! Продаж было больше! После падения в бездну - продаж все равно больше!
Учитывая, что локально киты снова на "закупе", то следует ожидать следующего роста к некоему 34-му по счету "треугольнику", и снова слив.
И так до усрачки(или до 2к) будут лодку раскачивать.
А может случится что-то, снова поменяющее парадигму крипторынка. Выход Сатоши Накамото на сцену, например.
Самое главное, внимательно следи за спящим слоном! И не попади под раздачу, когда он проснется!По своему обыкновению, оставляю тебя один на один со всем этим.
Бывай.
Eugene CryptoJuly 04, 2018
https://telegra.ph/Slon-v-posudnoj-lavke2323-07-04